2: La estimación de la media y las covarianzas
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En este breve segundo capítulo se recogen algunos resultados relativos a las propiedades asintóticas de la media muestral y la FCA de la muestra. A lo largo,\((X_t\colon t\in\mathbb{Z})\) denota un proceso estocástico débilmente estacionario con media\(\mu\) y ACVF\(\gamma\). En la Sección 1.2 se demostró que dicho proceso se caracteriza completamente por estas dos cantidades. La media\(\mu\) se estimó por la media muestral\(\bar{x}\), y la FCA\(\gamma\) por la muestra\(\hat{\gamma}\) se definió en (1.2.1). A continuación, se discuten con más detalle algunas propiedades de estos estimadores.