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4.2: La Ley Fuerte de Grandes Números y Convergencia WP1
https://espanol.libretexts.org/Ingenieria/Procesos_Estocasticos_Discretos_(Galager)/04%3A_Procesos_de_Renovaci%C3%B3n/4.02%3A_La_Ley_Fuerte_de_Grandes_N%C3%BAmeros_y_Convergencia_WP1
\[\operatorname{Pr}\left\{\sum_{n=1}^{m}\left|Y_{n}\right|>\alpha\right\} \leq \frac{\mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^{m}\left|Y_{n}\right|\right]}{\alpha}=\frac{\sum_{n=1}^{m} \mathrm{E}\left[\left|Y_{n}\r... $\operatorname{Pr}\left\{\sum_{n=1}^{m}\left|Y_{n}\right|>\alpha\right\} \leq \frac{\mathrm{E}\left[\sum_{n=1}^{m}\left|Y_{n}\right|\right]}{\alpha}=\frac{\sum_{n=1}^{m} \mathrm{E}\left[\left|Y_{n}\right|\right]}{\alpha}\label{4.3}$ Figura 4.1: Ilustración de una ruta muestral de una secuencia de rv $\left\{Y_{n} ; n \geq 0\right\}$ donde, para cada uno $j \geq 0$ , $Y_{n}=1$ para una elección equiprobable de $n \in\left[5^{j}, 5^{j+1}\right)$ y de $Y_{n}=0$ otra manera.

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