Esto define un proceso estocástico {X(t);t≥0} en el sentido de que cada punto de muestra seω∈Ω mapea a una secuencia de valores de muestra de {Xn;n≥0} y {\(S_n; n...Esto define un proceso estocástico {X(t);t≥0} en el sentido de que cada punto de muestra seω∈Ω mapea a una secuencia de valores de muestra de {Xn;n≥0} y {Sn;n≥1}, y así en una función de muestra de {X(t);t≥0}. Este proceso estocástico es lo que generalmente se conoce como un proceso de Markov, pero a menudo es más sencillo de ver {Xn;n≥0}, {Sn;n≥1} como una caracterización del proceso.
