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16.2: Potenciales y Generadores para Procesos Generales de Markov
https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Probabilidad%2C_estad%C3%ADstica_matem%C3%A1tica_y_procesos_estoc%C3%A1sticos_(Siegrist)/16%3A_Procesos_de_Markov/16.02%3A_Potenciales_y_Generadores_para_Procesos_Generales_de_Markov
Del resultado anterior y la sustitución $u = s + t$ , de\[ P_t U_\alpha f = \int_0^\infty e^{-\alpha s} P_{s+t} f \, ds = \int_t^\infty e^{-\alpha (u - t)} P_u f \, du = e^{\alpha t} \int_t^\infty e...Del resultado anterior y la sustitución $u = s + t$ , de $P_t U_\alpha f = \int_0^\infty e^{-\alpha s} P_{s+t} f \, ds = \int_t^\infty e^{-\alpha (u - t)} P_u f \, du = e^{\alpha t} \int_t^\infty e^{-\alpha u} P_u f \, du$ ahí $\frac{P_t U_\alpha f - U_\alpha f}{t} = \frac{1}{t} \left[e^{\alpha t} \int_t^\infty e^{-\alpha u} P_u f \, du - U_\alpha f\right]$ sumar y restar $e^{\alpha u} U_\alpha f$ y combinar integrales da\ begin {align*}\ frac {p_t U_\ alpha f - U_\ alpha f} {t} {t} …

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