Buscar Volver arriba Filtrar resultadosUbicaciónEstadísticas (1)ClasificaciónTipo de artículoCategoríaGuíaTemaN/AN/AAuthorRebecca Laff & Wendy RuizParis, Ricardo, Raymond, & JohnsonJennifer Paris, Kristin Beeve, & Clint SpringerKrischa Esquivel, Emily Elam, Jennifer Paris, & Maricela TafoyaIrma Isabel González CuadrosJoaquín López HerraizMaría M. Reynoso, Carina E. Magnoli, Germán G. Barros y Mirta S. DemoGlencora BorradaileShow TOCyesnoCover PageyesTOC OnlyCompile but don't publishLicensePublic DomainCC BYCC BY-SACC BY-NC-SACC BY-NDCC BY-NC-NDGNU GPLAll Rights ReservedCC BY-NCGNU FDLTranscludedAutonumber Section Headingstitle with space delimiterstitle with colon delimiterstitle with dash delimitersLicense Version1.01.32.02.53.04.0Incluir datos adjuntosTipo de contenidoDocumentoImagenOtro Buscando enTodos los resultadosAcerca de 1 resultados18.2: Movimiento browniano con deriva y escaladohttps://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Probabilidad%2C_estad%C3%ADstica_matem%C3%A1tica_y_procesos_estoc%C3%A1sticos_(Siegrist)/18%3A_Movimiento_browniano/18.02%3A_Movimiento_browniano_con_deriva_y_escaladoAdemás, sir,t∈[0,∞) conr≤t entonces\ begin {align}\ cov (Y_r, y_T) & =\ cov (X_ {s + r} - x_s, X_ {s + t} - x_s)\\ & =\ cov (X_ {s + r}, X_ {s + t}) -\ cov (X_ {s + r}, x...Además, sir,t∈[0,∞) conr≤t entonces\ begin {align}\ cov (Y_r, y_T) & =\ cov (X_ {s + r} - x_s, X_ {s + t} - x_s)\\ & =\ cov (X_ {s + r}, X_ {s + t}) -\ cov (X_ {s + r}, x_s) -\ cov (X_ {s + r}, x_s) -\ cov (X_ {s + r}, x_s v (X_s, X_ {s + t}) +\ cov (X_s, X_s)\\ & =\ sigma^2 (s + r) -\ sigma^2 s -\ sigma^2 s +\ sigma^2 s =\ sigma^2 r\ end {align} Finalmente,\bsY es continuo por la continuidad de\bsX.MásMostrar más resultados
