Loading [MathJax]/jax/output/HTML-CSS/jax.js
Saltar al contenido principal
Library homepage
 

Text Color

Text Size

 

Margin Size

 

Font Type

Enable Dyslexic Font
LibreTexts Español

Buscar

  • Filtrar resultados
  • Ubicación
  • Clasificación
    • Tipo de artículo
    • Author
    • Show TOC
    • Cover Page
    • License
    • Transcluded
      • Autonumber Section Headings
      • License Version
    • Incluir datos adjuntos
    Buscando en
    Acerca de 1 resultados
    • https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Probabilidad%2C_estad%C3%ADstica_matem%C3%A1tica_y_procesos_estoc%C3%A1sticos_(Siegrist)/18%3A_Movimiento_browniano/18.03%3A_El_Puente_Browniano
      En este caso la función de distribución es simplementeF(t)=t parat[0,1], entonces tenemos la secuencia de procesos estocásticos\bsXn={Xn(t):t[0,1]} ...En este caso la función de distribución es simplementeF(t)=t parat[0,1], entonces tenemos la secuencia de procesos estocásticos\bsXn={Xn(t):t[0,1]} paran\N+, donde PorXn(t)=n[Fn(t)t] supuesto, se aplican los resultados anteriores, por lo que el proceso\bsXn tiene la función media 0, función de varianzatt(1t), y para fijo t[0,1], la distribuciónXn(t) conver…

    Support Center

    How can we help?