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    • https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Probabilidad%2C_estad%C3%ADstica_matem%C3%A1tica_y_procesos_estoc%C3%A1sticos_(Siegrist)/18%3A_Movimiento_browniano/18.03%3A_El_Puente_Browniano
      En este caso la función de distribución es simplemente\( F(t) = t \) para\( t \in [0, 1] \), entonces tenemos la secuencia de procesos estocásticos\( \bs{X}_n = \left\{X_n(t): t \in [0, 1]\right\} \) ...En este caso la función de distribución es simplemente\( F(t) = t \) para\( t \in [0, 1] \), entonces tenemos la secuencia de procesos estocásticos\( \bs{X}_n = \left\{X_n(t): t \in [0, 1]\right\} \) para\( n \in \N_+ \), donde Por\[ X_n(t) = \sqrt{n}\left[F_n(t) - t\right] \] supuesto, se aplican los resultados anteriores, por lo que el proceso\( \bs{X}_n \) tiene la función media 0, función de varianza\( t \mapsto t(1 - t) \), y para fijo \( t \in [0, 1] \), la distribución\( X_n(t) \) conver…

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