De (6.2.15), vemos que las nuevas probabilidades de estado estacionario,π∗i, en la cadena incrustada de Markov se vuelven iguales a las probabilidades de proceso de estado estacionario,pi...De (6.2.15), vemos que las nuevas probabilidades de estado estacionario,π∗i, en la cadena incrustada de Markov se vuelven iguales a las probabilidades de proceso de estado estacionario,pi. Dado que la tasa de transiciones es la misma desde todos los estados y los intervalos entre transiciones son independientes y distribuidos exponencialmente de manera idéntica,N(t) es un proceso de conteo de Poisson de tasaν∗.
