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4.5: Covarianza y Correlación
https://espanol.libretexts.org/Estadisticas/Teoria_de_Probabilidad/Probabilidad%2C_estad%C3%ADstica_matem%C3%A1tica_y_procesos_estoc%C3%A1sticos_(Siegrist)/04%3A_Valor_esperado/4.05%3A_Covarianza_y_Correlaci%C3%B3n
Mostramos que $L(Y \mid X) + L(Z \mid X)$ satisfacen las propiedades que caracterizan $L(Y + Z \mid X)$ . \ begin {align}\ E\ left [L (Y\ mid X) + L (Z\ mid X)\ right] & =\ E\ left [L (Y\ mid X)\...Mostramos que $L(Y \mid X) + L(Z \mid X)$ satisfacen las propiedades que caracterizan $L(Y + Z \mid X)$ . \ begin {align}\ E\ left [L (Y\ mid X) + L (Z\ mid X)\ right] & =\ E\ left [L (Y\ mid X)\ right] +\ E\ left [L (Z\ mid X)\ right] =\ E (Y) +\ E (Z) =\ E (Y + Z)\\ cov\ left [X, Y (\ media X) + L (Z\ media X)\ derecha] & =\ cov\ izquierda [X, L (Y\ media X)\ derecha] +\ cov\ izquierda [X, L (Z\ media X)\ derecha] =\ cov (X, Y) +\ cov (X, Z) =\ cov (X, Y + Z)\ fin {align}

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