2: Procesos de Poisson
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- 2.1: Introducción a los procesos de Poisson
- Un proceso de Poisson es un proceso estocástico simple y ampliamente utilizado para modelar los tiempos en que las llegadas ingresan a un sistema. Es en muchos sentidos la versión en tiempo continuo del proceso Bernoulli.
- 2.2: Definición y propiedades de un proceso de Poisson
- Un proceso de Poisson es un ejemplo de un proceso de llegada, y los tiempos de interllegada proporcionan la descripción más conveniente ya que los tiempos de interllegada se definen como IID.
- 2.6: Resumen
- Comenzamos el capítulo con tres definiciones equivalentes de un proceso de Poisson: primero como un proceso de renovación con intervalos inter-renovaciones distribuidos exponencialmente, segundo como un proceso de conteo de incrementos estacionario e independiente con llegadas distribuidas de Poisson en cada intervalo, y tercero esencialmente como un límite de encogiendo los procesos de Bernoulli.
Miniaturas: Una representación visual de un proceso de punto de Poisson a partir de 0, en el que los incrementos ocurren continua e independientemente a la velocidad λ. (CC0; Bilorv vía Wikipedia)