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2: Procesos de Poisson

Última actualización

30 oct 2022
Guardar como PDF
- 1.8: Ejercicios
- 2.1: Introducción a los procesos de Poisson

Robert Gallager
Massachusetts Institute of Technology via MIT OpenCourseWare

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2.1: Introducción a los procesos de Poisson
Un proceso de Poisson es un proceso estocástico simple y ampliamente utilizado para modelar los tiempos en que las llegadas ingresan a un sistema. Es en muchos sentidos la versión en tiempo continuo del proceso Bernoulli.
2.2: Definición y propiedades de un proceso de Poisson
Un proceso de Poisson es un ejemplo de un proceso de llegada, y los tiempos de interllegada proporcionan la descripción más conveniente ya que los tiempos de interllegada se definen como IID.
2.3: Combinar y dividir procesos de Poisson
2.4: Procesos Poisson no homogéneos
2.5: Densidades de Llegada Condicional y Estadísticas de Orden
2.6: Resumen
Comenzamos el capítulo con tres definiciones equivalentes de un proceso de Poisson: primero como un proceso de renovación con intervalos inter-renovaciones distribuidos exponencialmente, segundo como un proceso de conteo de incrementos estacionario e independiente con llegadas distribuidas de Poisson en cada intervalo, y tercero esencialmente como un límite de encogiendo los procesos de Bernoulli.
2.7: Ejercicios

Miniaturas: Una representación visual de un proceso de punto de Poisson a partir de 0, en el que los incrementos ocurren continua e independientemente a la velocidad λ. (CC0; Bilorv vía Wikipedia)

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