8.4: Uso de MCMC bayesiano para estimar parámetros del modelo Mk
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- Muestree un valor de parámetro inicial, q, de sus distribuciones anteriores. Para este ejemplo, podemos establecer nuestra distribución previa como uniforme entre 0 y 1. (Tenga en cuenta que también se podrían tratar las probabilidades de los estados en la raíz como un parámetro a estimar a partir de los datos; en este caso asignaremos probabilidades iguales a cada estado).
- Dado el valor del parámetro actual, seleccione nuevos valores de parámetros propuestos utilizando la densidad propuesta Q (q ′| q). Por ejemplo, podríamos usar una densidad de propuesta uniforme con ancho 0.2, de modo que Q (q ′| q) U (q − 0.1, q + 0.1).
- Calcula tres proporciones:
- a. El ratio de probabilidades anterior, R p r i o r. En este caso, dado que nuestro previo es uniforme, R p r i o r = 1.
- b. la relación de densidad propuesta, R p r o p o s a l. En este caso nuestra densidad propuesta es simétrica, por lo que R p r o p o s a l = 1.
- c. La razón de verosimilitud, R l i k e l i h o o d. Podemos calcular las probabilidades usando el algoritmo de poda de Felsenstein (Cuadro 8.1); luego calcular este valor con base en la ecuación 2.26.
- Encuentre R a c c e p t como el producto de las probabilidades previas, la relación de densidad propuesta y la razón de verosimilitud. En este caso, tanto las probabilidades previas como las relaciones de densidad propuesta son 1, por lo que R a c c e p t = R l i k e l i h o d
- Dibuja un número aleatorio u de una distribución uniforme entre 0 y 1. Si u < R a c c e p t, acepte el valor propuesto de ambos parámetros; de lo contrario rechace, y conserve el valor actual de los dos parámetros.
- Repita los pasos 2-5 una gran cantidad de veces.
Podemos ejecutar este análisis sobre nuestros datos escuamados, obteniendo una posterior con una estimación media de q = 0.001980785 y un intervalo creíble de 95% de 0.001174813 − 0.003012715.